本文的行业量化选股模型对因子评分主要从三个维度出发：“超额收益率”、 “Alpha 比率“、“信息比率”，它们分别从不同的方面衡量因子选股能力的好坏。 本文采用的“Alpha 比率”是对之前“Treynor 指数”的改进，它克服了以前把 alpha 和 beta 分开衡量的弊病同城315投诉产经，将两者结合起来，使该维度得分高的因子选出 股票组合后能把 alpha 更好转换为超额收益。本文仍然延续以前文章的方法， 给上述三个维度以等权重，其它机构也可以根据自己的风险收益偏好决定三个 维度的权重。 地产行业的优选因子特点 地产行业的 9 个优选选股因子中，估值类因子占了 4 个，市场类因子占 4 个， 规模类因子占 1 个，这和其它行业的选股模型不太一样。由于房地产行业生产 产品类似，并且各地产公司的差别没有其他行业那么明显，之前表现
平安证券：泥沙俱下淘真金
2011-10-13 02:45:16 来源： 评论：0 点击：
本文的行业量化选股模型对因子评分主要从三个维度出发：“超额收益率”、
“Alpha 比率“、“信息比率”，它们分别从不同的方面衡量因子选股能力的好坏。
本文采用的“Alpha 比率”是对之前“Treynor 指...
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