投资者对美国银行业的欧洲风险敞口越发担忧。
当地时间11月23日，Markit数据显示，美国银行的信用违约掉期上升至495个基点，创下历史新高。CDS是一项衡量违约风险的指标，投资者通过购买这种保险来对冲标的资产的违约风险。
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冲击下，银行的对冲策略到底能发挥多大的作用，比如惠誉就担忧他们使用信用违约掉期对冲风险是否有效。
高盛对此也进行了说明，“基本上对所有主权债的对冲都是从这些国家之外的可投资级别的对手方手上购买的。”
王锋说，即便这些银行对欧洲敞口进行了很好对冲，市场依然持怀疑态度。
MF Global倒闭后，市场在寻找下一个机构时将目标对准了投行Jefferies。这家机构当时持有27亿美元欧洲主权债务，该公司披露他们实际上在做空欧洲，净空仓为3800万美元。
但市场认为净仓位并不足以反映投资组合的整体风险，投资者持续抛售让Jefferies被迫选择新的策略：该公司在两周前将欧猪五国的债券总敞口削减了50%，并在本周再度削减50%。
高盛研究部门在最近的一份报告中说，美国银行业在削减欧洲直接风险敞口方面做得非常好，但风险资产的抛售以及其他扩散风险可能非常严重。
如果希腊违约，或者欧洲有一家大型金融机构倒闭，它会产生怎样的扩散效应目前几乎无法预测。
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