润额持续增长，而且其速度快于整个国家和本行业的增速。 结合成长股定义，基于历史数据回溯同城315投诉产经，并进行逐层优化，我 们构建了成长股选股模型： 初始股池为剔除ST个股后的全部A股 按照营业利润复合增长率和收入复合增长率综合排名，选 出位列前20分位的公司 剔除其中财务稳健性较差个股 分别叠加前6个月涨幅最大和前2个月跌幅最大指标构建 组合 每月月末更新组合样本 按照等额资金方式计算组合收益率 实证分析结果看，基于复合增长率构建的成长组合、成长反 转组合无论从总收益、年度收益、月度收益角度表现均比较 理想。而成长动量组合超额收益则主要源于大牛市所贡献。 上述组合均由 20 只个股组成。 在上证指数的几轮牛熊市中，成长组合获取超越指数收益能 力最为稳定，成长反转
中原证券：基于“成长+动量／反转“构建A股组合的实证分析
2011-10-13 02:45:21 来源： 评论：0 点击：
润额持续增长，而且其速度快于整个国家和本行业的增速。
结合成长股定义，基于历史数据回溯同城315投诉产经，并进行逐层优化，我
们构建了成长股选股模型：
初始股池为剔除ST个股后的全部A股
按照营业利润复合增长...
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