随着近期多个欧洲国家主权评级遭降级、国债收益率飙升甚至超过警戒线，本身也是一个迅速扩大的过程，救助的人均成本大幅度提高，导致救助的可行性下降。
欧元区成立后，欧洲金融系统之间进一步互相渗透，各国之间风险敞口逐步扩大，由于国债的低风险，欧洲各大银行大量增持了政府债券头寸。其中法国银行对希腊、爱尔兰、葡萄牙、意大利和西班牙的风险敞口最高，达到6000亿欧元，这使得法国银行系统在面临危机时尤显脆弱。希腊债务减记50%，已经使得持有大量希腊国债的欧洲银行蒙受巨额减记损失。
欧洲银行近期陆续公布的3季报显示，大幅的主权债务减记已对欧洲银行业的资产负债表产生重大影响。法国巴黎银行3季报显示，公司3季度实现净利润5.41亿欧元，同比大降72%，减记希腊主权债务及出售欧洲政府债券带来的巨额损失是造成该公司业绩跳水的主因。该行在3季度为希腊债务减记拨备了22.6亿欧元的税前损失，若剔除减记因素，该行第三季度录得净利润19.52亿欧元，比去年同期上升2.4%。德国第二大银行德国商业银行3季报也显示，因对希腊债务减记损失7.98亿欧元，该行第三季度亏损8.55亿欧元。
欧债危机的进一步深化也使得各家银行的融资成本大幅提高，资本金压力凸显。欧洲银行管理局今年10月初表示，德国银行业目前的资本缺口超过了50亿欧元。另据相关数据显示，占法国银行系统80%的四家银行——法国巴黎银行、BPCE集团、法国农业信贷和法兴的资本缺口达88亿欧元。
