[银行]美再推银行压力测试
2011-11-24 11:08:53   来源：   评论：0 点击：

    美国联储局宣布新一轮针对银行业的压力测试,要求31间最大型的美国银行进行压力测试,假设经济受欧债危机冲击,以及出现严重衰退之时,这些大银行是否有能力抗御风险。

　　本报记者 郑芸央

　　美国联储局计划进行银行压力测试,已经通知31间美国大型银行,要求这等银行对其贷款组合和交易帐项进行压力测试。有关的测试假定情景是经济严重衰退,同时遭到欧债危机冲击。压力测试最坏假定情况,包括美国失业率高达15%、美国GDP暴跌8%。

　　假设就业经济严重衰退

　　联储局要求31间资产500亿美元或以上的银行控股公司,在2012年资本计划评估之中,根据四种不同情景,预估直至2013年底的营业收入、亏损和资本部位,其中联储局和银行各自提供两种假设情景。

　　这个名为综合资本分析及检讨(CCAR)的动作,已经成为联储局加强针对大银行监管核心,同时也是对银行业管理层和董事局决策的考试,联储局正在评估银行业是否理解其风险、能否遵守国际间规则及美国的多德法规。

　　联储局声明表示,此目标是要确保机构拥有稳定、前瞻的资本计划进程,有助各机构计算本身独特风险,确保有足够资本继续经营,渡过经济和金融压力。

　　这次检讨期由今年第4季度至2014年最後季度,而在2013年底需要把亏损贷款拨备考虑在内。联储局所作的假设情景,包括5种经济活动及物价指标、4种资产价格或金融情况指标,以及4种利率指标,联储局称这些假设不代表对经济前景预期。

　　六大行实施特定测试

　　联储局将同时公布对19间最大型银行控股公司的测试结果,而6间持有大型交易业务的机构,将需要假设全球市场震荡情况,评估潜在亏损。联储局表示,假设对市场的冲击情况将基於2008年下半年市况作为参考,并包括欧洲主权债及市场价格大幅波动的假设情景。

　　联储局并将公布6间金融机构遭到市场冲击这假设之下的测试结果,这6间机构分别是美国银行、花旗集团、高盛、摩根大通、摩根士丹利、富国银行。联储局称,如果银行的资本方案没有得到监管部门批准,或银行无法证明其有足够财务实力,在负面的宏观经济和金融市场环境下成功发挥金融机构作用,联储局将不会批准银行增加派息和其他资本分配计划。